Торговые сигналы Candle Code-индикаторов.

Японские свечи 1 комментарий »

Торговые сигналы Candle Code-индикаторов. Возможны различные пути использования схемы кодирования для целей технического анализа и построения компьютерных торговых систем. Наиболее естественным является построения на основе CandleCode новых технических индикаторов, например, за счет его усреднения. Действительно, если несколько подряд идущих свечей имеют бычьи коды, их скользящее среднее покажет тенденцию к росту, а если затем попадутся разворотные или медвежьи свечи, то усредненный график покажет разворот вниз. Следовательно, все, что нам необходимо – это подходящее сглаживание для выделения таких краткосрочных тенденций. Полезным свойством Candle Code окажется и то, что его значения ограничены диапазоном от 0 до 128; после сглаживания индикатор будет лежать между 0 и 100, что привычно для технических аналитиков.
Рисунок 9 показывает результат сглаживания кодов для дневного графика швейцарского франка. Верхний график представляет здесь индикатор, условно названный «Индекс силы свечи», Index of Candle Strength (ICS); он получается трехкратным сглаживанием CandleCode с помощью простого скользящего среднего (в данном случае – двухточечного).
Формирование медвежьего тренда 1 в мае сопровождалось возникновением тренда a и уровня поддержки b на графике ICS. Прорыв линии a 28 мая дал явный “buy” сигнал, но тренд 1 не был нарушен (1 июня), цены сформировали новый локальный минимум (4 июня), который одновременно был подтвержден уровнем поддержки b. Последующий прорыв линии a 9 июня дал сильный опережающий “buy” сигнал: двумя днями позже тренд 1 был пробит и начал формироваться новый, восходящий тренд 2 . В процессе развития этого тренда уровень поддержки b оставался в силе, пока не создалась двойная дивергенция 3, c , которая дала сильный “sell” сигнал, немедленно подтвержденный одновременным прорывом тренда 2 и уровня поддержки b, с последующим формированием нового медвежьего тренда.

Применяя различные стандартные функции технического анализа (например, MA, RSI, MACD, Osc) к графику Candle Code или к его сглаженному варианту, можно получить разнообразные новые индикаторы, полезные для анализа графиков и построения компьютерных торговых систем.
Рисунок 10 показывает дневной график GBP с ICS, демонстрирующим серию дивергенций, точно предсказавших развороты рынка. На верхнем графике изображена композиция из трижды сглаженного ICS и еще раз трижды сглаженного. Полученный индикатор напоминает Stochastics: пересечение его быстрой и медленной линий дает хорошие сигналы.
Другие варианты составных CandleСode-индикаторов представлены на рисунке 11 для дневного графика японской йены: это обычный индикатор MACD (9,12,26), примененный к ICS, а также суперпозиция Triplet (тройное сглаживание двухточечным МА) и RSI.(8) над CandleCode. Характерной чертой RSI-подобного индикатора является образование множества линий поддержки и сопротивления, прорывы которых дают сильные не запаздывающие сигналы. CandleCode-вариант MACD, аналогично его обычному варианту, может использоваться для выделения тренда или как осциллятор.

В отличие от других индикаторов, принимающих во внимание только один элемент свечи (например, цену закрытия) или некоторые ее элементы, код свечи учитывает конфигурацию всей свечи в целом. А поскольку выбор порога основан на статистике рынка, то даже код отдельной свечи содержит много информации обо всем рынке. Благодаря этим особенностям, индикаторы, построенные на основе CandleCode, способны показывать сформировавшиеся на рынке тенденции и давать своевременные сигналы разворота тенденций.

В Excel-таблице CCтаблица можно детально проследить все этапы построения CandleCode, с ее помощью можно лучше понять алгоритм кодирования и поэкспериментировать с различными данными.
Файл ТекстыИндикаторов содержит тексты CandleCode и связанных с ним индикаторов в некоторых популярных пакетах технического анализа.

Пороговое правило

Японские свечи Комментариев нет »

Пороговое правило для построения кода свечи. Полностью компьютерное построение кодов требует введения формальных правил, которые позволяли бы решать, какие размеры элементов свечи являются малыми, средними и большими.

Здесь введены два пороговых значения (верхнее, имеющее индекс 1, и нижнее с индексом 2) для каждого элемента свечи: b1 <  b2 для тела, u1 < u2 для верхней тени и  l1< l2 для нижней тени. Если размер элемента свечи меньше нижнего порога, то этот элемент малый, если размер элемента лежит в диапазоне между верхним порогом и нижним, то этот элемент среднего размера, а все что больше верхнего порога – большое.

При фиксированном выборе порогов b1, b2, u1, u2, l1, l2 код, присваиваемый свече, определен единственным образом. Но величины этих порогов должны быть различными для разных рынков, поскольку они зависят от волатильности рынков: свеча, которая выглядит большой на одном рынке, может оказаться маленькой на другом. Точно так же, пороги должны меняться при переходе от одного временного масштаба к другому: на часовых и дневных графиках будут разные ориентиры для размеров свечей. Следовательно, необходимо анализировать статистику распределений размеров свечей и на ее основе выбирать подходящие пороги. Наиболее простой и универсальный подход основан на применении диапазонов Болинджера (Bollinger Bands). Рисунок 7 иллюстрирует его на примере дневного графика британского фунта.
Три графика здесь представляют результаты применения индикатора Bollinger Band к размерам верхних теней (ushd), тела (body) и нижних теней (lshd) соотвественно. Поскольку Bollinger Band является мерой среднеквадратичного разброса, то он дает подходящую оценку волатильности размеров элементов свечей. В терминах системы MetaStock Indicator Builder, верхний порог представлен функцией  BbandTop, а нижний порог функцией BBandBot. Параметр “Deviations” функций Bollinger Band выбран равным 0.5 (в случае стандартного гауссовского распределения, это соответствует примеро одинаковой вероятности всех трех диапазонов: примерно 38 процентов свечей соответствуют среднему размеру, а по 31 проценту – малому и большому). Временной период в функциях Bollinger Band здесь выбран равным 55.

Код свечи

Японские свечи Комментариев нет »

Код свечи (CandleCode) – метод
количественного анализа японских свечей
Обычный способ применения японских свечей в торговле основан на их психологической интерпретации. Отдельно взятым свечам или наборам из нескольких свечей приписывается некоторое настроение, определяющее поведение рынка. Например, комбинации «вечерняя звезда», «утренняя звезда» и «харами», появившиеся после энергичного хода, предсказывают разворот графика; свечи «doji» свидетельствуют о неопределенности, смене настроений рынка и т.д. Такое принятие решений на основе комбинаций свечей является субъективным, основанным на рассуждениях о психологии, настроениях рынка. Но, как и во всех методах технического анализа, здесь желательно иметь точные, численные индексы, то есть такие способы измерения силы таких свечей, чтобы можно было использовать эти индексы для более объективного анализа и встраивать их в компьютерные торговые системы.
Подобный подход, основанный на объективном числовом показателе (“код свечи”), был предложен и развит в нескольких статьях, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES,  и получил с тех пор довольно широкое распространение. Смысл показателя CandleCode состоит в сравнительном анализе размеров элементов свечи (тела, верхней и нижней теней) и сопоставлении каждой свече некоторого числа, величина которого тем больше, чем более выражено бычье настроение рынка в данной свече.
Черным свечам приписываются малые значения кода, белым свечам – большие; самые малые значения получают большие черные свечи (сильно медвежьи), а самые большие значения кода получают длинные белые свечи (показывающие сильно бычье настроение рынка).

Вычисление. Способ кодирования свечей основан непосредственно на тех принципах интерпретации свечей, которые используются в техническом анализе:
(a)    основное значение имеет цвет свечи – белые свечи являются бычьими, черные медвежьими;
(b)    главное значение среди уровней цен, составляющих свечу, имеют уровни открытия и закрытия, иначе говоря, при построении кода свечи основной вес приписывается ее телу, тени получат меньшие веса;
(c)    чем больший размах имеет тот или иной компонент свечи (тело, верхняя тень, нижняя тень), тем больший вес ему присваивается в составе этого кода.
Сам индекс составляется из четырех компонетов, соответствующих цвету, телу, верхней и нижней теням. Поскольку цвет может быть только черным либо белым, для представления первой компоненты достаточно одного двоичного разряда: 0 – черная свеча, 1 – белая свеча. Для остальных компонентов предусмотрено по два разряда: считается, что каждый из элементов свечи может быть большим, средним, малым по размеру, либо его может вообще не быть.

Построенная таким образом последовательность нулей и единиц рассматривается как двоичное представление некоторого десятичного числа. Это десятичное число и есть Код свечи (Candle Code).
Так как свеча типа doji имеет тело нулевого размера, непонятно – какой цвет ей назначить. Но эту неопределенность легко устранить каким-либо дополнительным правилом. Например, можно считать doji белым, если его верхняя тень больше нижней, можно брать цвет тела doji противоположным цвету предшествующей свечи и т.д.

Интерпретация. Посмотрим, как работает этот код в некоторых простых примерах. На рисунке 2 для иллюстрации приведены несколько свечей  и указаны соотношения их геометрических размеров.

Текущие котировки Forex
предоставлено: dealing24
SYMBOL BID ASK  
Forex блог Алексея Пирогова и Forex каталог.
Записи в RSS Комментарии в RSS Войти
Rambler's Top100