Стратегия Нейронной сети Forex

Forex, Forex для начинающих, Глоссарий, Заметки и новости, Инвестирование, Полезные советы новичку, Технический анализ, Фундаментальный анализ Комментарии (10) »

Если вы занимаетесь торговлей на рынке Форекс, или планируете научиться торговать эффективно, то, вероятно, слышали о последних революционных открытиях в торговле на Форексе. В частности, было много переговоров относительно Forex нейронных сетей.

«Нейронные сети» – термин, который означает искусственный интеллект. Технически, нейронные сети относятся к методам анализа данных, и состоят из нескольких блоков обработки, которые объединены посредством взвешенных вероятностей. Это может показаться немного сложным для новичков в этой области.

Поэтому, давайте опишем все это более простым языком.

Нейронные сети – это модели, которые подобны тому, как наш мозг работает и приспосабливается к определенным изменениям. Эту сеть моделей рассматривают как интеллектуальную систему, которая может «скопировать» процессы человеческого мозга. Таким образом, когда такие нейронные программы применяются в отношении рынка ценных бумаг на Форексе, они могут быть очень полезны для трейдеров.

Несколько лет назад, многие ученые и другие люди, занимающиеся искусственным интеллектом, попытались создать программное обеспечение, которое может подражать человеческому мозгу. Нейронные сети явились продуктом их тяжелой работы. Компьютеры, которые были созданы по образу и подобию мозга, были призваны учиться и думать по результатам их действий.

Нейронные сети Forex отличаются от обычной структуры данных тем, что они могут приспособить разнообразные потоки данных, которые приведут только к одному результату. Нейронные сети Forex дают количественную оценку данных и затем добавляют их к факторам, которые используют сеть в качестве нейронной стратегии для прогноза на валютном рынке. Нейронные сети часто используются, чтобы сделать прогноз стратегии торгов, и применяются как программное обеспечение, которое будет разрабатывать интеллектуальные гипотезы.

Большинство экспертов ответят, что это разработано, чтобы облегчить работу трейдеру с помощью программного обеспечения, так как оно обучается понимать и принимать в обработку данные движений рынка, и делает умный прогноз движения курсов валют. Прежде, чем торговцы будут использовать Forex нейронную стратегию, они должны принять во внимание, что есть некоторые необходимые вещи, которые они должны проверить и тщательно исследовать. Первая вещь, которую они должны помнить, – это то, что Forex нейронные сети, как типичные сети, нужно оптимизировать, чтобы приспособиться к торгам на рынке.

Фундаментальная идея здесь состоит в том, что, когда в программу вносят образцы данных входа и выхода, она может обнаружить их зависимость. Позднее она будет представлять новые данные. Основываясь на этом этапе, она будет сравнивать свои собственные сборы данных, и определять, насколько близки предположения. После этого оно будет возвращаться к тонким настройкам, пока не достигнет точного ответа.

Для того чтобы нейронная Forex стратегия могла функционировать надлежащим образом, необходимо, чтобы она имела два различных набора данных: первая из которых является обучающей выборкой, а второй для тестового набора. Это позволит программе прогнозировать движение курсов. Кроме того, она будет продолжать учиться сама за себя, и это одна из причин, почему многие трейдеры используют эту стратегию, чтобы помочь им в их торговле валютой.

MetaTrader 4 Советник Е.А. Better
http://eabetter.com

Платежный баланс (Balance of Payments)

Фундаментальный анализ 1 комментарий »

Государственная политика, национальные уровни потребления, сбережений, инвестиций и размещение финансовых активов оказывают прямое влияние на обменные курсы. Это соображение приводит к необходимости обсуждения платежного баланса.

Баланс зарубежных платежей и поступлений страны включает: торговый баланс (trade balance или trade gap) и баланс движения капиталов (capital payments gap). Превышение поступлений из-за рубежа над платежами за границу составляет положительное сальдо платежного баланса и приводит к росту курса национальной валюты. Превышение платежей за рубеж над поступлениями создает дефицит платежного баланса (отрицательное сальдо) и ведет к падению курса национальной валюты.

^ ДЕФИЦИТ, ^ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО – v ВАЛЮТНЫЙ КУРС

v ДЕФИЦИТ , ^ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО – ^ ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Торговый баланс представляет собой баланс платежей по внешнеторговым операциям.

Если экспорт превышает импорт – это положительное сальдо торгового баланса.

Экспортеры, получая экспортную выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на национальную валюту, способствуя росту курса последней. Данная ситуация характерна для Японии и Германии – стран с традиционно положительными сальдо торго- вого баланса, что вызывает повышение курса иены и немецкой марки к остальным валютам. Для России начала 1995 г. характерно превышение экспорта над импортом, вызвавшее снижение падения курса рубля к доллару, обусловленное высокой инфляцией. Так, темпы роста инфляции составляли около 15% в месяц, тогда как падение курса рубля составляло в среднем 10% – налицо повышение курса рубля в сопоставимых ценах.

Если импорт превышает экспорт – это дефицит торгового баланса (отрицательное сальдо). В данной ситуации импортеры вынуждены продавать национальную валюту в обмен на иностранную для закупок зарубежных товаров, что ведет к снижению валютного курса. Например, Великобритания, имеющая отрицательное сальдо баланса торговли с Германией, последние годы испытывала снижение курса фунта стерлингов к немецкой марке.

Конкурентоспособность экспорта, а также покупательная способность национальной валюты по отношению к импортным товарам является функцией реального обменного курса R(t):

CA = CA(R(t))

Если обменный курс национальной валюты повысится, то это отрицательно скажется на импорте и наоборот. Когда текущий баланс в дефиците (отрицателен), то для его уравновешивания может потребоваться девальвация национальной валюты. Однако следует иметь в виду, что уравновешивание текущего баланса может происходить также и под воздействием других факторов (например, увеличения склонности к накоплению или продаже иностранных активов). Это можно понять, если рассмотреть стандартное определение ВНП:

Y = C + I + G + CA(R(t)), где

С – потребительские расходы; I – инвестиции; G – государственные расходы.

Если переписать это тождество с учетом налогов (Т), то мы получим

Y – C – T = I + G – T + CA(R(t))

Если интерпретировать S=Y- C – T как частные сбережения за вычетом налогов, а G – T как дефицит государственного бюджета, то текущий баланс может быть определен следующим образом:

СA(R(t)) = S – [ I + (G - T)]

Иначе говоря, текущий баланс тождественен частным сбережениям за вычетом частных инвестиций и дефицита государственного бюджета. Теперь ясно, что необходимо сделать для того, чтобы текущий баланс был уравновешен. Это может произойти как за счет ценового фактора (т.е. обменного курса), так и за счет изменения уровней макроэкономических переменных.

Баланс движения капиталов. В основе международного движения капиталов лежат инвестиционные планы крупных инвесторов – денежных, пенсионных, страховых и взаимных фондов (funds), аккумулирующих крупные денежные ресурсы населения и корпораций. Наиболее крупными и активными являются американские фонды, обладающие активами в сотни миллиардов долларов. В целях максимально выгодного размещения активов они периодически меняют структуру портфеля инвестиций, вкладывая деньги в различные инвестиционные инструменты – акции корпораций, правительственные и частные облигации, банковские депозиты и т. д. Если оказывается, что доходность зарубежных облигаций выше, чем отечественных, это приводит к массовой продаже последних, переводу средств из национальной валюты в иностранную и вложению денег в иностранные ценные бумаги. Курс национальной валюты при этом понижается.

При более тщательном изучении данный фактор можно свести к уровню процентных ставок и общей доходности вложений в экономику страны, что является более глубинной причиной происходящих изменений, тогда как движение капиталов – это непосредственный процесс, приводящий к среднесрочным изменениям валютного курса.

Например, падение курса доллара к основным валютам в 1994 г. (в частности, против немецкой марки с 1.76 до 1.49) было вызвано во многом массовым переводом инвестиционными фондами средств из долларовых вложений в более привлекательные немецкие и японские ценные бумаги. Аналогично в России в последние годы падение курса рубля к доллару не в последнюю очередь вызвано массовым оттоком капиталов из рублей в иностранные валюты и вложениями в страны с более благоприятным инвестиционным климатом.

Инфляция (Inflation)

Фундаментальный анализ Комментариев нет »

Уровень инфляции, или обесценения национальной денежной единицы, измеряется в темпах роста цен. Различают два показателя изменения уровня цен:

PPI (Producer Price Index) – индекс изменения производственных цен (на оптовые партии промышленных товаров). Данный показатель, исчисляемый в процентах к предыдущему периоду, является первичным признаком инфляции, так как производственные цены включаются в потребительские цены;

CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен – непосредственный показатель уровня инфляции.

Уровень инфляции и изменение валютного курса находятся в обратной зависимости:

^ ИНФЛЯЦИЯ – v ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Одним из индикаторов, влияющих на состояние инфляции, является объем денежной массы в обращении (money supply), состоящих из нескольких денежных агрегатов, различающихся по степени ликвидности – от М1 (в Великобритании M0) до М4. Наибольшим инфляционным воздействием обладает рост агрегата М1 – наличные деньги и остатки на текущих счетах до востребования.

Инфляция оказывает сильное воздействие на занятость. В 1958 году английский экономист А. Филлипс предложил графическую модель инфляции спроса, выражающую такое воздействие. Используя в своей работе данные английской статистики за 1861-гг. он построил кривую, наглядно показывающую обратную зависимость между изменением ставок заработной платы и уровнем безработицы. По кривой А. Филлипс установил, что увеличение безработицы в Англии сверх 2.5-3% приводило к резкому замедлению роста цен и заработной платы. Филлипс сделал вывод, что правительство может использовать увеличение инфляции для борьбы с безработицей. Позднее этот вывод теоретически аргументировал экономист Р. Липси.

Кривая Филлипса показывает обратную взаимосвязь между темпами инфляции и нормой безработицы. Чем выше темп инфляции, тем ниже уровень безработицы.

Также была создана модификация кривой Филлипса для разработок экономической политики. Эту работу проделали американские экономисты Р. Солоу и П. Самуэльсон. Они заменили в этой кривой ставки заработной платы на темп роста товарных цен, или инфляцию. При помощи этой кривой стало возможным рассчитывать равновесие между достаточно высокими уровнями занятости и производства и определенной стабильностью цен.

Если правительство рассматривает уровень безработицы в стране как чрезвычайно высокий, то для его понижения проводятся бюджетные и денежно-кредитные мероприятия стимулирующие спрос. Это приводит к расширению производства и созданию новых рабочих мест. Норма безработицы снижается, но одновременно темпы инфляции возрастают. Такие манипуляции могут вызвать «перегрев» экономики и как следствие кризисные явления. Такая ситуация вынуждает правительство ввести кредитные ограничения, сократить расходы из государственного бюджета и т.д. В результате этих возвратных действий правительства уровень цен снизится, а безработица возрастет.

Неоднократная практика экономического регулирования показала, что этот метод может быть применен только на короткие периоды , поскольку в долгосрочном плане (5-лет) несмотря на высокий уровень безработицы инфляция продолжает нарастать, что объясняется целым рядом обстоятельств.

Текущие котировки Forex
предоставлено: dealing24
SYMBOL BID ASK  
Forex блог Алексея Пирогова и Forex каталог.
Записи в RSS Комментарии в RSS Войти
Rambler's Top100